学　术

　　教师发展中心“学者论坛”活动特别邀请加拿大滑铁卢大学王若度教授来校作学术交流。具体安排如下，欢迎广大师生参加。

　　一、主　题：Diversification quotients: Axiomatic theory and applications

　　二、时　间：2023年12月13日（周三）14:30

　　三、地　点：清水河校区主楼A1-513

　　四、主讲嘉宾：加拿大滑铁卢大学 王若度 教授

　　五、主持人：数学科学学院 彭江艳 教授

　　六、内容简介：

　　We establish the first axiomatic theory for diversification indices using six intuitive axioms  nonnegativity, location invariance, scale invariance, rationality, normalization, and continuity  together with risk measures. The unique class of indices satisfying these axioms, called the diversification quotients (DQs), are defined based on a parametric family of risk measures. DQ has many attractive properties, and it can address several theoretical and practical limitations of existing indices. In particular, for the popular risk measures Value-at-Risk and Expected Shortfall, DQ admits simple formulas, it is efficient to optimize in portfolio selection, and it can properly capture tail heaviness and common shocks which are neglected by traditional diversification indices. When illustrated with financial data, DQ is intuitive to interpret, and its performance is competitive against other diversification indices.

　　七、嘉宾简介：

　　王若度，加拿大滑铁卢大学精算学和量化金融学教授，目前担任加拿大研究讲席教授（一级）。在北京大学完成学士学位（2006年）和硕士学位（2009年）后，他在Georgia Institute of Technology获得了数学博士学位（2012年）。他在精算学、运筹学和数学经济学的主要期刊上担任编辑职务，包括《European Actuarial Journal》和《ASTIN Bulletin - The Journal of the International Actuarial Association》的副主编。他是精算师协会颁发的SOA Actuarial Science Early Career Award（2021年）的首届得主，于2022年当选国际数理统计学会(Institute of Mathematical Statistics）会士（Fellow）。

　　八、主办单位：教师发展中心

　　　　承办单位：数学科学学院